表前储能的电力市场化交易

昨晚的直播中，我们继续有关储能的话题，了解了一些有关台区储能的科技示范应用和聚合成储能类虚拟电厂后，这类不被电网直调，但也是接入公共电网(配网)的储能是如何参与电力市场的。

小散的储能聚合后也类似一个“独立储能”，区别于安装于电源表后的源侧储能以及安装于用户表后的工商业储能，不论是接入更高电压等级的大储，还是接入电压等级稍低的台储，都可以称为表前储能，而且彼此参与市场的方式也比较类似，但细节上还是有些不同的。

借助此话题，我们在直播中分析了表前储能参与市场化交易的几种方式，并结合实际结算开展了收入和成本分析，感兴趣的朋友可以在小课中查看直播回放。

本文就相关主体的市场交易方式进行总结，供大家参考。

报量不报价

如果当地市场规则允许储能以“报量不报价”的方式参与市场交易，那么在日前申报环节，除了常规的需要储能申报的一些物理参数外，还要有一条报量曲线。

也就是运行日，储能单元希望自己在当天的充放电量曲线。

一般来讲，储能在某个小时内要维持自己的充放电方向一致，所以申报的这条曲线有24个数据，每个数据代表运行日每小时的储能功率。

而把充电和放电时段放置在哪个小时内，基于主体对日前市场价格的判断或者基于主体在运行日各时段中长期的持有量。

报量不报价的主体如果是发电主体，那相当于报了地板价，如果是用电主体，相当于报了天价，都属于市场优先出清的部分，也可以看做是市场出清的边界条件。

也可以这么说，报量不报价的主体申报了什么样的曲线，市场就会出清什么样的曲线。

报量报价

报量报价的储能主体和其他电源主体一样，按照市场规则申报自己的放电量价格曲线。但同时作为可充电的用电主体，也要在同一个表格内申报自己的用电量价格曲线。

这些信息作为储能主体的成本信息，一并纳入到市场出清的目标函数里。

在一个以“发电成本最小化”为出清目标的市场内，多数日前市场基于运行日全天的交易时段联合出清，相当于获取的是运行日每个时段供电成本之和的最小值。实时市场同理，获取的是未来2个小时各时段供电成本之和的最小值。

而储能的存在，虽然在部分时段因为被调用充电会提高该时段的供电成本，但在另一些时段又会因为被调用放电而降低其它高成本(高报价)电源的中标出力而使得本时段的供电成本降低。

只要是充电时段提高的成本低于放电时段下降的成本，那么在运行日调用该储能的行为就可以降低当日整体的供电成本且不改变实际负荷的使用。这样储能也就获取了出清资格，会形成自己的日前和实时充放电计划曲线。

报量报价的储能主体所提交的信息中，包含了自身对于运行日价差的期望。

如果市场最终出清的价格信息中无法覆盖储能的申报价差，那储能也无法在当日的市场中被予以出清。

反过来，系统出清了储能，给出了充放电曲线，代表储能所申报的成本信息一定程度上降低了原本的供电成本，此时储能最小也可以获取到自身的申报价差。

可见报量报价相当于把价差的寻找交给了市场，而报量不报价相当于交给了自身的预测。

二者除此之外还有一个要点值得我们注意。

实时与日前的偏差

报量不报价的储能主体，在日前市场上所申报的充放电曲线一并也要纳入到实时市场出清中，所以这种方式下实时出清和日前出清的曲线重合，不会发生偏差。

而报量报价的储能主体，因为日前市场和实时市场的边界条件可能会发生一些变化，那么当变化较大时，日前出清的充放电预计划曲线和实时市场出清的实际计划曲线之间可能会发生偏差。

实时市场出清电量相当于是主体接下来要在运行时刻执行的发用电计划，而一个储能场站是否能够跟踪这个计划，取决于其在实际运行时AGC自动功率控制系统是否能够实时跟踪上计划。

如果跟踪的差距较大，还会触发双细则考核，而且实际电量与日前电量的偏差的部分按照实时市场价格结算。

我们拆解一下这个偏差电量，有两部分，一部分是因为市场边界条件变化而发生的实时出清电量和日前出清电量的差值，另一部分是因为AGC跟踪不理想所导致的实际电量和实时出清电量的差值。

中长期与日前的偏差

也有部分储能主体会选择签约一定量的中长期合约来锁定远期仓位，虽然从限价的角度看现货市场的价格差距可能会更大，但临近现货市场的日融合、滚动撮合等交易实际上不论是交易方式还是价格趋势都和现货市场十分贴近，所以也会有主体选择在中长期市场上签约一定的充放电量。

在日前市场开闸前，储能主体就有了运行日的中长期持仓合约电量，如果是报量报价参与日前市场，那么这些合约电量相当于是金融性质的差价合约。

日前市场根据市场边界条件所出清的日前充放电曲线可能与该主体已有的中长期持仓电量对不上，那么这就存在跨市套利的机会，当然也存在被市场反向套利的风险。

如果是报量不报价参与日前市场，则可以有两种选择，一种就是按照中长期合约持仓曲线申报充放电曲线，这样一路下来，在不考虑AGC执行偏差的话，相当于锁定了中长期合约的充放电价差。

还可以按照对于日前现货市场价格的预判来申报曲线，这样的意图更多的是为了主动套利，不过因为合约持仓和价格可能主要来源于日滚动交易，比较贴近实际的现货市场，所以这方面的套利机会也不算太大。

储能类虚拟电厂

上述内容针对的是一般的独立储能主体，而聚合了台区储能的储能类虚拟电厂虽然也以报量报价的方式参与电力市场，但仅参与到日前市场的出清，不参与实时市场出清。

参与实时市场时以日前出清曲线作为边界条件，优先出清，也就是实时出清曲线和日前出清曲线之间不会有偏差。

其它交易方式与独立储能一致，不再赘述。

小结

纵观储能参与电力市场交易，我们要关注三个可能存在的偏差以及两种不同的参与交易方式。

三种偏差分别为日前出清和中长期合约电量偏差，实时出清和日前出清电量偏差以及实际执行和实时出清电量偏差。

两种交易方式分别为报量不报价和报量报价。

在报量不报价模式下，如果有中长期合约曲线，那么一种可能是日前出清和实时出清与合约曲线完全一致，偏差可能存在于实际执行和实时出清之间。

另一种可能是主动追求中长期和日前的跨市套利，这样日前和中长期之间会有偏差，实时出清与日前出清之间因为报量不报价的缘故不会发生偏差，实际执行和实时出清之间的偏差依然可能因为AGC的跟踪不利导致有偏差。

如果没有中长期合约的话就以日前市场价格预测为基准来申报运行日的充电曲线，实时市场出清延续这条曲线，执行偏差依然可能存在。

在报量报价的模式下，中长期和日前，日前和实时出清之间都可能存在偏差电量，这是市场规则和市场边界条件不一致所产生的。

这个市场的自然过程也会伴随着中长期和日前的跨市套利以及日前和实时之间的套利，当然归属于AGC跟踪能力的偏差依然存在，而且除了偏差电量按实时价格结算外还伴随着双细则考核的可能。